La First Great Western est une entreprise ferroviaire britannique qui exploite, dans le cadre d'une concession attribuée au groupe First Group par la Strategic Rail Authority (SRA), le réseau du Great Western Main Line. C'est une filiale de First depuis son acquisition par ce groupe. Son nom rappelle celui de l'ancien réseau Great Western Railway.
Jusqu'en 1996, Great Western Trains Company Limited était une filiale des British Railways. Elle fut la première à être privatisée, dans le cadre d'une reprise par l'encadrement et le personnel de la compagnie. Par la suite, le 30 mars 1998, elle fut revendue au groupe FirstGroup Plc, premier exploitant de bus en Grande-Bretagne et l'un des principaux exploitants ferroviaires.
Le réseau desservi comprend trois principaux axes vers le sud-est de l'Angleterre et le sud du pays de Galles, au départ de la gare de Londres-Paddington. La compagnie dessert notamment :
First Great Western a également obtenu la concession du réseau de la vallée de la Tamise, exploité précédemment par Thames Trains.