Les céphalophes (qui sont diurnes ou nocturnes selon les espèces) ont besoin d'une nourriture de qualité à cause de leur taille relativement petite et consomment des feuilles, des fruits, des pousses, des bourgeons, des écorces et des graines. Fait exceptionnel pour des ongulés, ils chassent parfois à l'affût des petits oiseaux et des rongeurs, et consomment à l'occasion des insectes et des charognes.
Les céphalophes ne sont pas grégaires et vivent généralement seuls ou en couple. Les céphalophes bleus sont monogames et les couples, unis pour la vie, défendent farouchement de petits territoires de 2 à 4 hectares. Il semblerait que d'autres espèces soient également monogames, phénomène relativement rare chez les mammifères. Les mâles prennent grand soin des petits, qui restent dans le groupe assez longtemps (environ 2 ans) et qui s'occupent ensuite de leurs jeunes frères et sœurs. Néanmoins, les membres du couple ne restent pas toujours l'un auprès de l'autre, s'alimentant et se reposant souvent séparément.