Loi hypergéométrique

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Introduction

Hypergéométrique
Paramètres	$\begin{align}A&\in 0,1,2,\dots \ p&\in [0;1] \ n&\in 0,1,2,\dots,N\end{align}\,$
Support	$k \in m a x (0, n - q A), \dots, m i n (p A, n)$
Densité de probabilité (fonction de masse)	$\frac{C _{p A}^{k} C _{q A}^{n - k}}{C _{A}^{n}}$
Espérance	np
Mode	$⌊ (n + 1) \frac{( p A + 1 )}{A + 2} ⌋$
Variance	$n pq \frac{( A - n )}{( A - 1 )}$
Asymétrie (statistique)	$\frac{( A - 2 n ) ( 1 - 2 p ) ( A - 1 ) ^{\frac{1}{2}}}{[ n pq ( A - n ) ] ^{\frac{1}{2}} ( A - 2 )}$
Kurtosis (non-normalisé)	$[\frac{A ^{2} ( A - 1 )}{n ( A - 2 ) ( A - 3 ) ( A - n )}]$ $\cdot [\frac{A ( A + 1 ) - 6 A ( A - n )}{pq A ^{2}}$ $+ \frac{3 n ( A - n ) ( A + 6 )}{A ^{2}} - 6]$
Fonction génératrice des moments	$\frac{( n q A ) _{2} F _{1} ( - n , - p A ; q A - n + 1 ; e ^{t} )}{( n A )}$
Fonction caractéristique	$\frac{( n q A ) _{2} F _{1} ( - n , - p A ; q A - n + 1 ; e ^{i t} )}{( n N )}$

Une loi hypergéométrique de paramètres n, p et A correspond au modèle suivant:

On tire simultanément n boules dans une urne contenant pA boules gagnantes et qA boules perdantes (avec q = 1 - p, soit un nombre total de boules valant pA + qA = A). On compte alors le nombre de boules gagnantes extraites et on appelle X la variable aléatoire donnant le nombre de boules gagnantes.

L'univers X(Ω) est l'ensemble des entiers de 0 à n. La variable aléatoire suit une loi de probabilité définie par

$p (k) = \frac{C _{p A}^{k} C _{q A}^{n - k}}{C _{A}^{n}}$ .

Cette loi de probabilité s'appelle la loi hypergéométrique de paramètres (n ; p ; A). Il est nécessaire que p soit un réel compris entre 0 et 1, que pA soit entier et que n ≤ A. Lorsque ces conditions ne sont pas imposées, l'ensemble des possibles X(Ω) est l'ensemble des entiers entre max(0;n-qA) et min(pA;n).

Une autre paramétrisation très répandue consiste à considérer une loi Hypergéométrique de paramètres (A, N_a, n) avec A le nombre total de boules, N_a le nombre de boules à succès (ici pA) et n le nombre de tirages.

Calcul de p(k)

Il s'agit d'un tirage simultané (c'est-à-dire non ordonné et sans remise) de n éléments parmi A. Tirage que l'on considère comme équiprobable.

La combinatoire permet de dire que le cardinal de l'univers est $C_{A}^{n}$ .

	Tirage	Resté dans l'urne	Total
succès	k	pA-k	pA
échec	n-k	qA - n + k	qA
Total	n	A-n	A

L'événement { X=k } (voir tableau) signifie que l'on a tiré k boules gagnantes parmi pA et n - k boules perdantes parmi qA. Le cardinal de cet événement est donc $C_{p A}^{k} C_{q A}^{n - k}$ .

La probabilité de l'événement est donc $p (k) = \frac{C _{p A}^{k} C _{q A}^{n - k}}{C _{A}^{n}}$

Espérance, variance et écart type

L'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi hypergéométrique est la même que dans le cas binômiale. $X$ suit une loi hypergéométrique de paramètres $n, p, A$ , alors son espérance est $E (X) = n p$ .

La variance d'une variable aléatoire suivant une loi hypergéométrique de paramètres n, p, A est $n pq \frac{A - n}{A - 1}$

L'écart type est alors $n pq \frac{A - n}{A - 1}$ .

Convergence

Pour n petit devant A, la loi hypergéométrique converge vers une loi binomiale de paramètres n et p. En fait, on considère que, pour A grand, tirer simultanément n boules revient à effectuer n fois une épreuve de Bernoulli dont la probabilité de succès serait p (p est la proportion de boules gagnantes dans l'ensemble des boules), car il est très peu probable de retomber sur la même boule, même si on la replace dans l'urne.

En pratique, on peut approximer la loi hypergéométrique de paramètres (n ; p ; A) par une loi binomiale de paramètres (n ; p) dès que n/A < 10%. C'est-à-dire lorsque l'échantillon n est 10 fois plus petit que la population A.

Un exemple très classique de ce remplacement concerne le sondage. On considère fréquemment le sondage de n personnes comme n sondages indépendants alors qu'en réalité le sondage est exhaustif (on n'interroge jamais deux fois la même personne). Comme n (nombre de personnes interrogées) < A (population sondée)/10, cette approximation est légitime.