Burghley a été construit pour Sir William Cecil, 1 baron Burghley, qui était Lord trésorier de la reine Élisabeth Ire d'Angleterre, entre 1558 et 1587 sur le modèle du logement privé de Richmond Palace. Elle a ensuite été la résidence de ses descendants, les comtes et marquis d'Exeter, et depuis 1961, est détenue par une fiducie de bienfaisance fondée par la famille.
La maison est l'un des principaux exemples de l'Architecture élisabéthaine du XVIe siècle et dispose également d'un ensemble de pièces rénové dans le style baroque, avec des sculptures de Grinling Gibbons. La partie principale de la maison dispose de 35 chambres. Il y a plus de 80 petites salles et de nombreux couloirs, salles de bains et salles de service.
Au XVIIe siècle, les loggias ouverts à travers le rez de chaussée ont été fermées. Bien que la maison ait été construite comme la lettre E en l'honneur de la reine Elizabeth, ce plan est maintenant disparu de son aile nord-ouest. Au cours de la période de propriété du 9 comte, et sous la direction du Capability Brown, la façade sud a été surelevée, la ligne de toit modifiée, et l'aile nord-ouest a été démolie pour permettre une meilleure vue sur le nouveau parc.