Lors d'une visite à Rome, le roi Éric Ier de Danemark obtient du pape Pascal II, la canonisation de son frère Knut IV, en 1101. Ses restent sont alors mis dans une châsse le jour du Vendredi Saint de l'année 1101.
Après la canonisation, l'église en bois a été remplacée, dans un autre lieu, par une église construite en travertin, une roche sédimentaire calcaire. Elle a été ensuite prolongée et reconstruite aux XIVe et XVe siècle. L'église a été consacrée le 30 avril 1499.
Ses dimensions sont de 62 mètres en longueur et 22 mètres en largeur, ce qui en fait l'une des plus vastes églises du pays. La cathédrale a été construite selon le plan de la croix latine, avec trois nefs et une tour sur la façade ouest. L'intérieur est très simple, avec des murs blanchis à la chaux.
Parmi les œuvres d'art, on peut remarquer l'autel, datant de 1521, qui a été principalement réalisé par le sculpteur sur bois allemand Claus Berg. Il s'agit d'un triptyque richement décoré, représentant des scènes du Nouveau Testament et comprenant des sculptures de la famille de Jean Ier de Danemark. On suppose qu'une sculpture représente Jacob Dacian, un moine franciscain missionnaire au Mexique et fils possible du roi Jean Ier de Danemark.
Les reliques du roi Knut IV de Danemark et de son frère Benoît sont toujours conservés dans la cathédrale. Celle-ci accueille également certains tombeaux de souverains danois et de leurs épouses.