Un espace probabilisé est un triplet formé d'un ensemble Ω, d'une tribu ou σ-algèbre sur Ω et d'une mesure P sur cette σ-algèbre telle que P(Ω) = 1.
L'ensemble Ω est appelé l'univers et les éléments de sont appelés les évènements.
Le mesure P est appelée probabilité, et pour un évènement A de , P(A) s'appelle la probabilité de l'évènement A.
Ce qui précède est une forme condensée des axiomes des probabilités.
Remarquons que tous les sous-ensembles de Ω ne sont pas nécessairement des évènements.