Tracking error - Définition
La tracking error est une mesure de risque utilisée en gestion d'actifs dans les portefeuilles indexés ou se comparant à un benchmark.
Elle représente l'écart Type de la série des différences entre les returns du portefeuille et les returns du benchmark. En pratique, aucune stratégie ne peut parfaitement reproduire celle de l'indice ou du benchmark.
