L'espace des applications linéaires continues entre deux espaces de Fréchet ne constituant pas a priori un espace de Fréchet, la construction d'une différentielle pour les fonctions continues entre deux espaces de Fréchet passe par la définition de la dérivée de Gâteaux.
Soit Φ une fonction définie sur un ouvert U d'un espace de Fréchet X, à valeurs dans un espace de Fréchet Y.
La dérivée de Gâteaux de Φ en un point x de U et dans une direction h de X est la limite dans Y (lorsqu'elle existe)
Φ′(x;h)=limt→0t1(Φ(x+th)−Φ(x)).
(la variable t étant réelle)
La fonction Φ est dite Gâteaux-différentiable en x s'il existe une application linéaire continue Φ'G(x ) de X dans Y telle que pour tout h de X, (Φ'G(x ))(h) = Φ'(x ; h).
La différentielle de l'application Φ peut alors être vue comme une fonction définie sur une partie de l'espace de Fréchet X×X et à valeurs dans Y. Elle peut éventuellement être différentiée à son tour.
Par exemple, l'opérateur linéaire de dérivation D : C([0,1]) → C([0,1]) défini par D (f ) = f ' est infiniment différentiable. Sa première différentielle est par exemple définie pour tout couple (f, h) de fonctions infiniment dérivables par D' (f )(h) = h' , autrement dit D' (f ) = D.
Cependant, le théorème de Cauchy-Lipschitz ne s'étend pas à la résolution des équations différentielles ordinaires sur des espaces de Fréchet en toute généralité.