Marc Yor - Définition

Introduction

Marc Yor (né le 24 juillet 1949) est un mathématicien français spécialisé dans les probabilités, notamment le mouvement brownien, et leurs applications aux mathématiques financières.

Ancien élève de l'École normale supérieure de l'enseignement technique (devenue en 1985 ENS Cachan), il est aujourd'hui membre du Laboratoire de probabilités et modèles aléatoires de Jussieu (UMR 7599 CNRS / Paris-VI).

Distinctions

• Lauréat du prix Montyon de l'Académie des sciences en 1986.
• Conférencier invité au congrès international des mathématiciens à Kyoto en 1990.
• Lauréat du prix Merrill Lynch pour la recherche en mathématiques financières (avec Hélyette Geman) en 1993.
• Correspondant de l'Académie des sciences le 3 mars 1997, puis membre le 18 novembre 2003.
• Membre senior de l'Institut universitaire de France en août 2004.
• Chevalier de l'ordre national du Mérite par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2006.
• Membre de l'Academia Europaea en avril 2008.
• Lauréat de la médaille pour la science de Institute of Advanced Studies de l'université de Bologne (conjointement avec Peter Carr, Héliette Geman et Dilip Madan) en 2008.

Livres

• Continuous Martingales and Brownian Motion, avec Daniel Revuz, Springer, coll. « Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A Series of Comprehensive Studies in Mathematics » (n^o 293)
  • 1991 : 1^re éd. 533 p.
  • 1994 : 2^e éd. 560 p.
  • 1999 : 3^e éd. 599 p.
• Some Aspects of Brownian Motion, Birkhäuser, coll. « Lectures in Mathematics »
  • 1992 : Part I: Some Special Functionals, 136 p.
  • 1997 : Part II: Some Recent Martingale Problems, 144 p.
• 2001 : Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes, Springer, coll. « Springer Finance », 203 p.
• 2003 : Exercises in Probability: A Guided Tour from Measure Theory to Random Processes, via Conditioning, avec Loïc Chaumont, Cambridge University Press, coll. « Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics », 236 p.
• 2006 : Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting, avec Roger Mansuy, Springer, coll. « Lecture Notes in Mathematics » (n^o 1873), 158 p.
• 2008 : Aspects of Brownian Motion, avec Roger Mansuy, Springer, coll. « Universitext », 195 p.
• 2009 : Penalising Brownian Paths, avec Bernard Roynette, Springer, coll. « Lecture Notes in Mathematics » (n^o 1969), 275 p.
• 2009 : Mathematical Methods for Financial Markets, avec Monique Jeanblanc et Marc Chesney, Springer, coll. « Springer Finance », 732 p.
• 2010 : Option Prices as Probabilities, avec Christophe Profeta et Bernard Roynette, Springer, coll. « Springer Finance », 270 p.