Le saïga a fréquenté l'Europe occidentale lors de deux courtes périodes durant le Paléolithique :
Cet animal est un indicateur de climat froid et sec. Les études paléoécologiques ont montré que cet animal semblait inféodé aux paysages aux reliefs doux et peu accidentés (petites collines). On le retrouve dans les sites des départements de la Gironde, de la Charente et une partie de la Dordogne. En périphérie de cette zone densément peuplée, on le retrouve en moindres quantités dans le Quercy, dans les Pyrénées, et même dans le Massif central. Elle est connue également à Solutré en Saône-et-Loire, sur la côte cantabrique en Espagne et dans le Sud-Est de la France.
L'antilope saïga fut un gibier pour les chasseurs magdaléniens au même titre que le renne ou le bouquetin. Certains sites préhistoriques attestent même, par la quantité de restes osseux de saïga, de pratiques de chasses orientées vers cet animal (Roc-de-Marcamps et Moulin Neuf en Gironde, la Chaire-à-Calvin en Charente).
L'antilope saïga est présente, quoique extrêmement rare, dans le bestiaire de l'art préhistorique magdalénien. Pour l'art pariétal, les figurations connues de saïga sont celles de la grotte de Combarelles II, la grotte de Rouffignac (douteuse), de l'abri de la Souquette, tous les trois en Dordogne, et à la grotte Cosquer à Marseille. Pour l'art mobilier, des images sont connues à la grotte de l'Éléphant à Gourdan (Haute-Garonne), au Peyrat (Dordogne), à Montastruc à Bruniquel (Tarn-et-Garonne), à la grotte de Bize dans l'Aude, à la grotte d'Enlène à Montesquieu-Avantès, à la grotte de La Vache en Ariège et à Gönnersdorf en Allemagne. Toutes ces représentations sont des gravures.
Ses principaux prédateurs sont l'homme, qui le chasse pour les cornes des mâles aux vertus « identiques à celles de la corne de rhinocéros », ces dernières se vendant près de 100 €/kg au marché noir chinois, et plusieurs autres carnivores des steppes arides d'Asie Centrale, notamment les loups capables de tuer un saïga adulte.