Fischer Black - Définition

Fischer Black (1938 - 30 août 1995) était un mathématicien américain. S'appuyant sur des travaux de Robert Merton, il est l'auteur, avec Myron Scholes de l'article qui allait, en 1973, révolutionner les mathématiques financières et le mode de fonctionnement des marchés financiers : The Pricing of Options and Corporate Liabilities, connu sous le nom de modèle Black-Scholes. Il mourut avant de pouvoir recevoir le "Prix Nobel" d'économie, qui fut décerné en 1997 à Scholes et à Merton pour la découverte de ce modèle.

Fisher Black reçut un Doctorat en mathématiques appliquées de l'Université de Harvard en 1964 et devint Professeur de Finance à l'Université de Chicago en 1971, puis en 1975 à la Sloan School of Management du MIT. En 1984, il rejoignit la banque d'investissement Goldman Sachs.