Le monde dans lequel se déroulent les romans est centré sur la cité d'Ambre.
Les descendants (légitimes ou non) du monarque qui règne sur cette cité ont le pouvoir de voyager à travers les « Ombres » c’est-à-dire de se projeter, au cours de leurs déplacements, dans une trame d'univers qui correspond, d'une certaine façon, à un monde qu'ils se représente mentalement de sorte qu'il leur est possible d'accéder à tout lieu qu'ils imaginent. En agissant ainsi ils peuvent accéder aux mondes qu'ils sont en mesure de se représenter et qui, de ce fait, appartiennent à différents univers. Des univers où les lois physiques ne sont d'ailleurs pas forcèment identiques à celle qui régissent l'univers d'Ambre et qui peuvent soit contrecarrer soit faciliter leurs entreprises.
Toutefois, tous ces mondes, parmi lesquels se trouve la Terre, ne sont que des reflets, des ombres du seul lieu stable, Ambre, qui est de ce fait l'objet de bien des convoitises. Afin d'entrer en possession de leurs pouvoirs, les princes d'Ambre doivent effectuer un rite initiatique qui consiste à traverser la Marelle d'Ambre.
Ambre a pour emblème une Licorne et représente l'ordre, et la stabilité de l'univers.
Ambre est opposée depuis la nuit des temps aux Cours du Chaos, qui constituent l'autre extrémité de l'univers.
Ambre est la seule ville réelle, et plus on s'en rapproche, plus il est difficile de marcher à travers les Ombres ; à l'inverse, dans les Cours du Chaos, le voyage à travers Ombre se fait pratiquement involontairement. De même, alors qu'Ambre est unique et ne change pas, les Cours du Chaos sont en perpétuel bouleversement (les seigneurs du Chaos sont des êtres métamorphes), et sont constitués de nombreuses ombres juxtaposées.
La Marelle d'Ambre a pour équivalent le Logrus, sorte de marelle mouvante dont le tracé se modifie en permanence. Les princes d'Ambre initiés au rite de la Marelle peuvent voyager à travers Ombre, les seigneurs du Chaos ayant franchi le Logrus peuvent, en plus du pouvoir de se déplacer à travers Ombre, faire voyager les objets à travers ombre jusqu'à eux.
Le Chaos a pour emblème un Serpent.
Dans son Cycle des Princes d'Ambre, Roger Zelazny exploite l’hypothèse d'existence d'univers multiples (aussi désignés par le vocable multivers) exprimée par le physicien Hugh Everett. Hugh Everett a été le premier à utiliser scientifiquement cette hypothèse pour les besoins de sa thèse de doctorat (passée en 1956 puis publiée en 1957) sous la direction de l'un des derniers collaborateurs d'Einstein, John Wheeler, qui adhéra d'ailleurs lui aussi, bien que plus tard, à cette idée. Le physicien Richard Feynman, pragmatique, ne s'est pas posé la question de l'existence ou non des univers multiples ; il les a utilisés comme si le concept allait de soi dans ce que l'on nomme l'intégrale de Feynman ou intégrale de chemin permettant d'effectuer l'intégration de tous les possibles et où tout ce qui ne s'annule pas se dégage en tant que « réalité ». Richard Feynman a été apparemment le premier à mentionner, en approfondissant ce point de vue, la possibilité de réaliser un ordinateur quantique, possibilité dont Merlin s’est inspiré pour bâtir sa « Roue spectrale ».
Roger Zelazny évoque d'ailleurs, par l'entremise de Corwin, deux pistes de réflexion à propos de l'existence d’une multitude d'univers :
Il n'y a à ce jour, aucune preuve scientifique de la non-unicité de l'univers (ou encore, si l'on considère les multivers comme des constituants de l'univers, de l'existence d'autres multivers que celui dans lequel nous existons) ni, par conséquent, de réponses scientifiques a la question de Roger Zelany.
Toutefois, dans le cycle de Merlin, Roger Zelazny opte pour la première réponse qu'il exprime à travers la mission que Merlin confie à la Roue spectrale de classifier et de répertorier les Ombres.
Compte tenu de l'intérêt académique que portait Roger Zelazny à la période médiévale de l'Europe, il est possible que les travaux de Henry Brooks Adams sur la construction de la cathédrale de Chartres et de l'aménagement du Mont-Saint-Michel l'aient influencé. Il y a dans la cathédrale de Chartres, dessinée en mosaïque à même le sol, la reproduction d'un labyrinthe que les fidèles traversent dans un état de recueillement intense et en priant. Beaucoup de descriptions et de détails donnés de ces constructions ont donc pu l'inspirer.