Dans le sauna, la nudité est la norme, pour les femmes comme pour les hommes. Une serviette est posée entre le banc et la peau, pour absorber la sueur et pour protéger la peau de la chaleur du bois. Le port d'un maillot de bain est considéré comme anti-hygiénique, la chaleur et l'humidité y favorisant le développement de germes.
Le Sauna est une tradition sociale et familiale finlandaise depuis plus de 2 000 ans. À l'origine, les saunas étaient de petites cabanes construites avant même la maison d'habitation. Les femmes finlandaises accouchaient naguère dans les saunas en raison de la grande hygiène qui y règne et de la facilité d'entretien.
Ils sont un élément important des relations sociales en Finlande. Même des négociations politiques et économiques peuvent y avoir lieu.
Dans les mökki, maisons de campagne finlandaises, il est courant, et en toute saison, de se baigner dans le lac (järvi) ou la rivière (joki) situé à proximité plutôt que de prendre une douche classique après le sauna. En plein hiver l'activité de sauna commence donc par l'entretien du trou dans la glace prévu à cet effet. À la campagne, durant le bain de chaleur on peut également en profiter pour se flageller légèrement à l'aide de jeunes rameaux de bouleau (rauduskoivu) formant une sorte de martinet semi-rigide appelé vihta ou bien vasta, afin de stimuler encore plus la circulation sanguine.
On trouve des saunas partout en Finlande (2 millions de saunas pour 5,2 millions d'habitants) : dans les maisons particulières comme dans les hôtels, les bateaux, les entreprises, le Sénat, le palais présidentiel, etc. Toute la population finlandaise pourrait donc tenir dans les saunas du pays.
L'École navale de Finlande, située à Suomenlinna, possède le plus grand sauna du pays.
La bourgade de Muurame possède un village du sauna (saunakylä), musée de plein air présentant une trentaine de saunas provenant de toute la Finlande.
La consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments antihypertenseurs est fortement déconseillée avant d'entrer dans une cabine de sauna.
Les saunas infrarouges longs - plus proches de la chaleur corporelle et permettant une sudation à 50 °C - sont recommandés, à défaut de sauna traditionnel, aux personnes qui ne supportent pas la chaleur, particulièrement celles qui ont des problèmes de circulation sanguine ou de vaisseaux sanguins (varices, etc).
La vasodilatation des vaisseaux due à la chaleur déclenche l’accélération rapide du rythme cardiaque et présente un danger pour les personnes atteintes de maladie cardio-vasculaire (sortir du sauna en cas de début de malaise).
Les études médicales ont conclu à l'absence de contre-indication du sauna en cas d'asthme, même chez les enfants. Chez les asthmatiques et les personnes souffrant de troubles respiratoires, le sauna peut déclencher une accélération de la respiration et occasionner une sensation d'oppression. Toutefois, chez ces personnes, le sauna est en général beaucoup mieux supporté que le hammam.
Une première évolution de la cabane de sudation a été le sauna enterré (maasauna).
Une cavité de quelques mètres carrés est creusée dans le sol et recouverte de troncs jointifs sur lesquels on étale des écorces de bouleau et que l'on recouvre de mottes de terre. L'ensemble est fermé par une porte sommaire. Un foyer constitué de grosses pierres est placé dans un angle et une banquette en terre recouverte de végétaux est établie en face.
Le fonctionnement est identique à celui du sauna à fumée.
Le fait d'enterrer le sauna améliore grandement l'isolation thermique et permet son usage en plein hiver quel que soit le vent et le froid.
A l'heure actuelle, le sauna enterré est pratiqué en Finlande par des passionnés dans le cadre de stages de survie ou de retour aux traditions anciennes.