Le Jay Pritzker Pavilion a couté 60 millions de dollars dont un quart provenaient des donations faites par la famille Pritzker. Il comprend 4.000 places assises et une pelouse de 8.800 m2 qui peut aisément contenir 7.000 personnes supplémentaires. Le pavillon a été construit au-dessus et derrière le Théâtre Harris ce qui présente l'avantage que les salles de spectacles du Millennium Park, qu'elles soient en plein air ou couvertes, partagent les coulisses, les salles de répétition ainsi que différents aménagements techniques
La structure en acier inoxydable brossé qui coiffe l'ensemble du pavillon encadre la scène qui mesure 37 m. La scène principale peut accueillir un orchestre entier avec 150 choristes. L'espace scénique est relié à réseau de tubes d'acier qui s'entrecroisent et s'emboîtent pour soutenir le système sonore novateur qui permet de reproduire l'acoustique d'une salle de concert couverte.
Le Millennium Park est construit au dessus d'un immense parking. Les travaux du pavillon ayant débuté avant que la conception du parc soit achevée, en janvier 2000, 17 éléments de renfort des fondations ont dû être ajoutés dans les parkings partiellement construits afin qu'il supportent le poids de l'ouvrage de Gehry. Toutefois, en avril, ces éléments architecturaux ont dû être reconstruits en raison des changements apportés aux fondations du pavillon lui-même.
La société U.S. Equities Realty était responsable de la négociation des contrats entre Gehry et tous les maîtres d'œuvres. C'est ainsi que la société Walsh Construction et ses sous-traitants furent engagés pour réaliser les éléments principaux de l'ouvrage à savoir la structure, les poutres en acier et les câbles sur lesquels sont fixés les hauts-parleurs. L'entreprise LeJeune Steel de Minneapolis était en charge de la fabrication des structures en acier.
Les murs en béton du pavillon encadrent l'espace scénique, qui mesure 30 mètres de large et 15 mètres de haut, ne reposent sur aucune colonne de soutien. Le toit du pavillon repose sur un système de treillis supporté d'est en ouest par des poutrelles métalliques. La façade sud de la scène est délimitée par des portes vitrées de 15 mètres de haut permettant de clore l'avant-scène comme les portes d'un hangar. À l'époque de la construction, il s'agissait des plus grandes portes vitrées que la société Glass Solutions, située à Elmhurst dans l'Illinois, avait jamais produites, avec une contrainte particulière en terme de conception pour que l'épaisseur du verre s'adapte aux supports en acier.
Une entreprise de Kansas City (Missouri) dans le Missouri, la société Zahner, était chargée de la sous-traitance des 697 plaques de tôle qui recouvrent l'espace scénique, dont les dimensions vont de 0,5 m2 à près de 28 m2 pour un poids de 730 à 9.100 kg et une épaisseur qui ne dépasse pas 36 cm. Elles sont faites en aluminium avec une couche extérieure en acier inoxydable dont la teinte est uniforme pour tous les panneaux.. Pour la réalisation de cette partie de l'ouvrage, Gehri s'était inspiré du travail qu'il avait accompli en 2001 pour la boutique du styliste Issey Miyake à New York, dans laquelle il avait réalisé une sculpture en titane plissé. Durant la construction, environ cinq grues et 18 systèmes de transport par câble étaient installés sur le chantier. Le sommet de l'élément central du pavillon mesure environ 46 mètres de haut ce qui était très proche de la limite des engins de construction classiques existant à l'époque.
La fabrication et la pose du réseau de câbles (treillis) qui compose le système de sonorisation au dessus de l'étendue de pelouse, avec un haut-parleur tous les 21 mètres, a été confié à la société Acme Structural de Springfield dans le Missouri. L'une des solutions envisagée pour réaliser ce système consistait à placer les haut-parleurs sur des piliers ou des colonnes, mais la multiplication de ces colonnes aurait été discordante avec l'architecture générale de l'ouvrage. C'est la raison pour laquelle Gehry préféra un système de fils de fer entrecroisés bien que cela ait couté 3 millions de dollars de plus que des hauts-parleurs simplement placés sur des poteaux. Le treillis est composé de tuyaux d'acier entrecroisés dont le diamètre varie entre 30 et 51 cm en fonction de la charge qu'ils doivent supporter. Ces entrecroisements de câbles donnent à l'ensemble une forme d'arche et ce réseau s'étend sur 183 m de long et 91 m de large.
Pour la construction du pavillon, Gehri a eu recours au logiciel français CATIA qui est un programme de conception assistée par ordinateur développé par la société Dassault Aviation. Il avait été envisagé dans un premier temps d'intégrer une cascade et un escalier à l'ouvrage, mais ce projet a été abandonné En fin de compte, les restrictions budgétaires ont conduit à des compromis avec le plan architectural d'origine. Ainsi de nombreux éléments ont été laissés dans leur forme la plus simple, comme par exemple les tuyaux laissés apparents ou encore le béton resté à l'état brut.
C'est le groupe Talaske, une société de Oak Park dans l'Illinois, qui était le sous-traitant chargé du système de sonorisation. Ce système appelé LARES', qui produit la même qualité de son quel que soit l'emplacement de l'auditeur dans l'enceinte, avait déjà reçu des critiques élogieuses pour ses performances technologiques Le pavillon Pritzker était toutefois la première installation extérieure permanente à avoir utilisé le système LARES aux États-Unis. Le treillis à une double fonction, à la fois acoustique et architecturale puisqu'il permet de placer précisément les haut-parleurs pour optimiser la qualité du son tout en évitant qu'ils ne soient un obstacle visuel pour les spectateurs.
L'acoustique du pavillon Jay Pritzker repose sur un système qui amplifie et diffuse les sons de manière à ce que les musiciens s'entendent jouer ensemble. En outre, les sons se répercute sur les surfaces architecturales ce qui participe à leur propagation qui est par ailleurs assurée par deux systèmes d'amplification. Les hauts-parleurs situés devant la scène calculent le temps de propagation du son de manière à éviter un décalage pour un spectateur situé au fond du pavillon. Ce système permet également de réduire la propagation des sons graves au delà de l'enceinte du pavillon afin de ne pas perturber les entreprises et résidences avoisinantes
Plutôt que de simplement amplifier les sons comme le fait un système traditionnel, la sonorisation du pavillon tente de reproduire l'acoustique d'une salle de concert et de créer un espace clairement défini de concert. Les bruits provenant des perturbations de la ville sont masqués par des sons provenant de sources latérales. En outre, l'orientation des hauts-parleurs vers les spectateurs permet de simuler la réflexion acoustique d'une salle de concert à l'intérieure de laquelle les ondes sonores rebondissent sur les mur et le plafond. Alors que certains critiques musicaux estimaient lors du concert inaugural que la qualité sonore pouvait encore être améliorée dans la mesure où elle variait selon l'emplacement du spectateur dans le pavillon, d'autres soulignaient que, même lors du week-end d'ouverture du pavillon, il était clair que les acousticiens et Gehry étaient parvenus à résoudre les nombreux problèmes et mystères que posaient en général les concerts de musique classique en plein air..