La série paraît aussi en comics chez l'éditeur américain Bongo. La bande dessinée est publiée tous les mois aux États-Unis et est parue en France sous forme d'un recueil des quatre premiers comics : Futurama O'rama.
Le contexte de Futurama est avant tout humoristique et la série n’hésite pas à commettre des incohérences, si elles permettent des gags supplémentaires. Tout comme dans Les Simpson, les caractéristiques et capacités de beaucoup d’objets ou même de personnages varient en fonction de la situation.
Le monde rétro-futuriste décrit dans Futurama n’est ni une utopie ni une contre-utopie. Contrairement à d’autres dessins animés comme Les Jetsons qui montraient un futur efficace, propre et heureux, Futurama propose une vision moins idéaliste, voire cynique, où les humains ont encore à faire face à la majorité des problèmes rencontrés au XXe siècle. La vision du futur proposée par la série a de nombreux points communs avec le présent : la plupart des célébrités du XXe siècle, du XIXe siècle et même d'avant sont vivantes dans le monde de Futurama (à l'exception de Ted Danson) grâce au clonage, à la technique de préservation des têtes en bocal (inventée par Ron Popeil) et d'autres formes de régénération. La télévision reste le premier moyen de divertissement, Internet est toujours lent et envahi par la pornographie, et d’autres problèmes comme le réchauffement climatique, la bureaucratie inflexible et la toxicomanie sont toujours d’actualité.
La plupart des personnalités ayant survécu sont réduites à l'état de têtes vivant dans un bocal rempli d'un liquide ressemblant à de l'eau. Deux têtes de Grover Cleveland coexistent, apparemment parce qu'il a été 22e et 24e présidents des États-Unis. La tête de Richard Nixon, transformée en robot tueur géant, a été élue président de la Terre ; son mandat du XXXIe siècle n'est pas vraiment une amélioration par rapport à celui du XXe siècle, et le Watergate lui causera encore des soucis.
En l'an 3000, les problèmes ethniques actuels se sont transformés en problèmes entre humains, robots, mutants et extra-terrestres, avec notamment les problèmes d'immigration des extra-terrestres vers la Terre. Les humains ont du mal à traiter les extra-terrestres avec respect à cause de leurs différences, comme par exemple les Décapodiens (race du docteur Zoïdberg), qui ont évolué à partir d’une espèce proche du homard, mais également à cause de plusieurs invasions et extinctions des civilisations terriennes dans le passé. La Terre est aussi habitée par des mutants, victimes de la pollution des humains, vivant en sous-sol et interdits de séjour en surface, sauf autorisation spéciale. Le gouvernement terrien (dirigé par le président de la Terre, McNeal) est toujours aussi corrompu, et très centré sur les États-Unis (la capitale de la Terre est Washington). Les relations interplanétaires sont pauvres, les guerres et invasions sont constantes, souvent mal organisées et déclenchées pour des raisons stupides.
Un problème propre à la Terre est la population de robots super-intelligents mais super-incompétents qu'elle abrite (il existe même des robots SDF et des robots orphelins, comme Tinny Tim) : ils sont généralement fainéants, cupides et rébarbatifs (avec quelques exceptions, comme le robot lèche-botte super-efficace Robot 1-X), et n'ont pas très envie d'aider leurs créateurs humains. Presque tous les robots (sauf Robot 1-X) sont alimentés grâce à l'alcool, celui-ci est ensuite rejeté en gaz enflammés, ce qui entraîne une pollution considérable. Contrairement aux humains, les robots deviennent saouls lorsqu'ils ne boivent pas assez d'alcool.
Les robots sont traités comme des êtres indépendants, même si, à plusieurs reprises, il est fait référence à Bender comme une propriété : dans La livraison du plus fort, Cubert désigne Bender comme une « propriété de la compagnie », dans Bender casse la baraque, quand Bender est paralysé, le médecin dit au professeur Farnsworth « Vous devrez en racheter un nouveau », et dans Le chef de fer à 30 %, le professeur crie « C'est mon robot ! Il est à moi ! » En fait, depuis le temps, les robots ont développé leur propre culture, incluant la littérature, la musique, et la religion (qui semble très similaire à la culture afro-américaine actuelle).
Malgré tout, le monde de Futurama dévoile de nombreuses avancées technologiques qui ont été développées lors du IIIe millénaire. Les roues utilisées pour le transport sont devenues obsolètes avec l'arrivée de la voiture volante, à tel point que les personnages du XXXIe siècle ne savent pas ce qu'est une roue. Le métro (tube en anglais) est maintenant un tube de verre où les gens sont propulsés comme des capsules dans un système pneumatique. Outre les robots, vaisseaux spatiaux et bâtiments flottants, le professeur Farnsworth a introduit des inventions mémorables telles que le flairoscope et la machine « et si… » (Ordimagineur). Mais la série montre aussi des inventions moins inspirées comme les cabines à suicide, le rallonge-doigt et le Slurm, une boisson verte d'origine douteuse rendant très dépendant, dont on peut apercevoir des publicités à tout moment dans la série, que ce soit dans des spots télévisés, ou sur un dirigeable géant en arrière-plan.
En l'an 3000, les grandes compagnies ont énormément de pouvoir, comme la Mom's Friendly Robot Company, qui construit et contrôle chaque robot sur Terre. La publicité est partout et est parfois très agressive (notamment sur Internet, devenu un simulateur de réalité virtuelle, où les panneaux publicitaires se jettent sur les internautes, comme on peut voir dans Le mariage de Leela ; ou encore directement dans les rêves des gens, comme dans Cinquante millions de dollars d’anchois où une publicité pour un slip apparaît dans un rêve de Fry). Les gens consomment sans se soucier de la provenance et de la fabrication des produits, comme les Popplers, que les terriens ont mangé par milliards avant d'apprendre qu'il s'agissait de larves d'Omicroniens, ou encore le Slurm, qui provient du derrière d'une limace géante.
Les cabines à suicide ne sont pas le seul signe de la dépréciation de la vie humaine. Le meurtre est jugé avec désinvolture, comme s'il n'était pas puni, ou que d'une peine légère (« Est-ce que vous pourriez m'obtenir une licence de tuer ? » « Bien sûr. À mains nues ou avec une arme ? » « Euh… ça compte pour quoi une corde de piano ? »). Les blessures corporelles graves sont ignorées ou traitées par des moyens peu efficaces. L'indifférence à la mort et à la souffrance est une extrapolation de la perte actuelle de valeur de la vie humaine. En effet, les personnages de Futurama préfèrent se reposer sur la médecine et la chirurgie plutôt que de prendre des précautions pour leur santé dans un monde où les plus gros virus du XXIe siècle tels que le SIDA se soignent, et où les membres coupés se remplacent aisément.
On peut noter une différence importante avec Les Simpson dans la gestion du passage du temps. Si les Simpson ne vieillissent jamais, il n'en est pas de même dans Futurama où le temps passe lentement avec un peu moins d'1 an par saison. Cet écoulement du temps permet aux auteurs de la séries de faire évoluer les relations entre les personnages comme dans des « soap-opéra ». On peut ainsi suivre les relations entre Fry et Leela ou entre Amy et Kiff durant les cinq saisons.
L'humour de la série vient en grande partie des références historiques faites par les personnages à des événements ayant eu lieu durant le dernier millénaire. Ainsi, entre 1999 et 3000, sont survenus les événements suivants :
La religion a quelque peu changé depuis l'année 2000. Le christianisme, le judaïsme et le bouddhisme ont fusionné en une seule et même religion. Il existe une forme de catholicisme de l'espace dirigée par le reptile pape de l'espace (Crocodylus pontifex) et basée sur l'interdiction de l'amour entre robots et humains (présentée dans Je sors avec un robot où Fry rompt le tabou de l'amour humain-robot en sortant avec une version robotisée de Lucy Liu). L'oprahisme et le Vaudou sont maintenant parmi les religions principales (le waltermercadoïsme est également mentionné dans la version pour l'Amérique latine).
Les mutants situés dans les égouts terriens vénérèrent un missile nucléaire.
Certaines des religions actuelles existent toujours mais avec des symboles légèrement différents. Noël est désormais célébré dans la peur d'un père Noël robot résidant au pôle Nord de Neptune. Il a été initialement créé et programmé par la Mom's Friendly Robot Company pour juger si les gens sont gentils ou méchants et leur distribuer des cadeaux en conséquence mais ses standards ont été placés trop haut et il juge tout le monde méchant (le docteur Zoïdberg étant une des rares exceptions) et pourchasse, pour les punir par une mort atroce, ceux qui sont encore dehors après la tombée du jour le soir de Noël. Hanukkah est maintenant représenté par le zombie d'Hanukkah et Kwanzaa par le Kwanzaabot.
Il existe également des religions pour les robots, dont la plus populaire est la robotologie, très proche du christianisme. L'enfer de la robotologie se situe dans un parc d'attractions abandonné du New Jersey et est dirigé par le démon robot (Robot Devil). Il existe également des robots juifs mais on apprend peu d'eux dans la série. Ils organisent des « Bot Mitzvah », auxquelles les Décapodiens (l'espèce du docteur Zoïdberg) ne sont pas admis (parce que les crustacés ne sont pas kosher, ce qui est ironique puisque les Décapodiens sont une parodie des stéréotypes juifs). Dans un épisode, Bender essaye d’avoir un jour de congé en inventant une fête qu’il nomme « Robanukkah ».
Au fil des années et à mesure que la vie ressemblait de plus en plus à Star Trek, la série de science-fiction est devenue une véritable religion. Cela a été la cause des guerres de Star Trek. Après la guerre, le gouvernement planétaire a décidé d'interdire cette religion et a fait exécuter ses disciples en les jetant dans un volcan. En l'an 3000, la seule mention de la série est répréhensible. Malgré cela, elle est mentionnée sans problème par Hermès Conrad pour décrire l'ordre démocratique des planètes (après l'avoir d'abord comparé à l'ONU, mais cette première comparaison n'a pas été comprise par Fry), et par Fry dans le premier épisode où il remarque que les portes sont comme dans Star Trek, et également dans l'épisode 12 de la saison 4 (Where no fan has gone before) où l'équipe de Planet Express découvre une planète où sont maintenu en captivités les têtes des acteurs de Star Trek (la série) par une entité vaporeuse toute puissante et fan de Star Trek, qui leur a fourni des corps afin de rejouer les moments cultes de la série. Finalement Fry la mettra en déroute suite à un quizz sur la série.
L'univers de Futurama fait quelques prédictions osées sur l'avenir des langues. Dans le premier épisode (en version originale), il est révélé que le français est une langue morte, et que la langue parlée en France est désormais l'anglais (dans la version française de la série, c'est l'allemand qui est devenue une langue morte). L'anglais est aussi la langue de rigueur lors des relations commerciales et politiques interplanétaires (bien que, en version française, tous les protagonistes extra-terrestres parlent évidemment français).
Deux alphabets extra-terrestres font également une apparition furtive. Le premier est une simple substitution de caractères extra-terrestres vers l'alphabet occidental, tandis que le second, plus complexe, utilise une addition suivie d'un modulo. Ils servent de vecteurs pour des blagues qui s'adressent aux fans suffisamment courageux pour décoder les messages. Tous les messages décodés sont en anglais, naturellement.
La musique du générique, composée par Christopher Tyng, est un pastiche du « Psyché Rock » (tiré du ballet de Maurice Béjart, Messe pour le temps présent) de Pierre Henry et Michel Colombier qui était elle-même inspirée de « Louie Louie » par le chanteur américain Richard Berry (1957).
Dans le générique apparaît furtivement un extrait de dessin animé emprunté aux pionniers du genre, comme Winsor McCay ou les frères Fleischer en passant par Les Simpson. L'écran de la Twentieth Century Fox traditionnellement présent après le générique de fin de chaque épisode devient la « 30th Century Fox ».